شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است.  رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیک‌ترین جانشین نفت و فرآورده‌های آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنی‌داری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت می‌گردد. شبیه‌سازی‌های پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوک‌های سیاستی و پیش‌بینی قیمت نفت داشته و می‌تواند در سیاستگذاری و پیش‌بینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید. [1]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model